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논문 기본 정보
- 자료유형
- 학술저널
- 저자정보
- 발행연도
- 2019.5
- 수록면
- 645 - 654 (10page)
- DOI
- 10.7465/jkdi.2019.30.3.645
이용수
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딥러닝 모형을 통해 금융시장을 예측하는 연구는 활발하지만 디노이징 필터를 적용하여 금융 데이터의 노이즈를 제거함으로써 예측 모형의 성능을 높이는 연구는 거의 이루어지지 않고 있다. 따라서, 본 연구의 목적은 디노이징 필터를 사용하여 데이터의 노이즈를 제거한 후 시계열 예측에 유용한 딥러닝 모형인 LSTM의 예측 성능을 높이는 것이다. KOSPI200 선물지수의 일봉과 30분봉 데이터를 이용해 실증분석을 하였다. 디노이징 필터를 적용한 예측 모형의 성능이 기존 LSTM보다 전체 기간 실험과 슬라이딩 윈도우 실험을 통해 우수함을 입증하였다. 또한, 제안한 디노이징 필터 중 사비츠키-골레이 필터가 이동평균 필터보다 예측 모형 성능 향상에 유용함을 확인하였다. 향후, 디노이징 필터가 다양한 딥러닝 모형의 예측 성능 향상에 사용될 수 있음을 기대한다.
목차
요약
1. 서론
2. 연구 배경
3. 실증 분석
4. 결론
References
Abstract
참고문헌 (17)
참고문헌 신청
Azami, H. / 2012 / An improved signal segmentation using moving average and savitzky-golay filter / Journal of Signal and Information Processing 3:39~44
Chen, J. / 2004 / A simple method for reconstructing a high-quality NDVI time-series data set based on the Savitzky-Golay filter / Remote sensing of Environment 91:332~344
Graves, A. / 2005 / Framewise phoneme classification with bidirectional LSTM and other neural network architectures / Neural Networks 18:602~610
Hargittai, S. / 2005 / Savitzky-golay least-squares polynomial filters in ECG signal processing / Computers in Cardiology 32:763~766
Hochreiter, S. / 1997 / Long short-term memory / Neural Computation 9:1735~1780
Chen, J. / 2004 / A simple method for reconstructing a high-quality NDVI time-series data set based on the Savitzky-Golay filter / Remote sensing of Environment 91:332~344
Graves, A. / 2005 / Framewise phoneme classification with bidirectional LSTM and other neural network architectures / Neural Networks 18:602~610
Hargittai, S. / 2005 / Savitzky-golay least-squares polynomial filters in ECG signal processing / Computers in Cardiology 32:763~766
Hochreiter, S. / 1997 / Long short-term memory / Neural Computation 9:1735~1780
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