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자료유형
학술저널
저자정보
신종협 (부산대학교)
저널정보
한국산업경제학회 산업경제연구 산업경제연구 제32권 제4호(통권 제144호)
발행연도
2019.8
수록면
1,423 - 1,442 (20page)
DOI
10.22558/jieb.2019.08.32.4.1423

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통화론적 접근방법을 사용하여 원화 환율의 장단기 결정요인을 분석하였다. 장기관계 분석에서 원/위안 환율의 경우 국가 간 통화량 차이는 환율에 양의 영향을, 소득 차이는 음의 영향을 미치는 것으로 나타난 Lucas 모형이 Bilson 모형이나 Frankel 모형에 비해 환율움직임에 대한 설명력이 높은 것으로 나타났다. 반면 원/달러 환율의 경우 세 모형 모두 환율이론과 부합되는 결과를 제시하지 못하였다. 원/달러 환율모형에서 변수들 간 공적분 관계가 희박하기 때문에 이러한 현상이 나타난 것으로 추정된다. 원/위안 환율모형에 대한 단기관계 분석에서 양국 간 통화량 차이는 환율에 양의 영향을, 소득 차이와 단기금리 차이는 환율에 음의 영향을 끼치는 것으로 나타났다. 하지만 장기금리 차이는 환율에 영향을 미치지 못하는 것으로 밝혀졌다. 주요 거시경제변수들의 국가 간 차이가 원/위안 환율의 단기움직임에 미치는 영향은 글로벌 금융위기 이후 더 심화된 것으로 나타났는데, 이는 한국 경제에서 중국이 차지하는 비중이 지속적으로 증가하고 있기 때문인 것으로 추정된다. 반면 원/달러 환율모형의 경우 대부분의 거시경제변수들의 국가 간 차이가 환율에 영향을 미치지 못하는 것으로 나타났다. 한국이 미국 경제에 미치는 영향력이 제한적이기 때문에 원/달러 환율이 두 국가 간 거시경제변수들의 차이보다 미국 내 변수들의 영향을 훨씬 더 많이 받기 때문인 것으로 추측된다.
#환율결정모형 #벡터오차수정모형 #공적분 #원/위안 #원/달러 #exchange rate model #VECM #cointegration #won/RMB #won/dollar

목차

Ⅰ. 서론
Ⅱ. 선행연구 고찰
Ⅲ. 분석모형 및 데이터
Ⅳ. 실증분석
Ⅴ. 결론
참고문헌
Abstract

참고문헌 (21)

참고문헌 신청
김봉한 / 2005 / 통화론자 환율결정모형의 실증분석:비선형모형을 중심으로 / 금융연구 19(2):40~73 dbpia 김윤경 / 2007 / 외환위기 전후 원·달러 환율의 변동요인 비교분석 / 금융경제연구 (311) google schola 김진용 / 2003 / 원화환율의 장단기 변동요인 분석 / 조사통계월보 :24~55 google schola 김창범 / 2001 / 공적분과 오차수정모형을 이용한 환율의 추정과 예측 / 산업경제연구 47:8~489 google schola 신관호 / 2004 / 원화 환율의 변동성 추이에 관한 연구 / 계량경제학보 15(1):93~128 google schola

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