인문학
사회과학
자연과학
공학
의약학
농수해양학
예술체육학
복합학
DBpia AI
AI 에이전트
AI 아이디어
AI 리더
AI 뷰어
Citeasy
크롬 서지관리 다운로드
지원사업
학술연구/단체지원/교육 등 연구자 활동을 지속하도록 DBpia가 지원하고 있어요.
커뮤니티
연구자들이 자신의 연구와 전문성을 널리 알리고, 새로운 협력의 기회를 만들 수 있는 네트워킹 공간이에요.
초록· 키워드
본 연구는 우리나라 KODEX 레버리지 ETF, NAV와 KOSPI 200 지수 현물의 상관관계를 살펴보기 위해 2010년 2월 22일부터 2012년 8월 31일까지 1분단위의 일중 시계열 자료를 사용하고 괴리율은 일별자료를 사용하여 벡터오차수정모형(VECM)으로 추정하였다. 분석결과 첫째, NAV는 KODEX 레버리지 ETF에 정(+)의 영향을 미치는 것으로 나타났다. 둘째, ETF 시가총액은 괴리율에 부(-)의 영향을 미치는 것으로 나타났다. 셋째, ETF 변동성은 괴리율에 정(+)의 영향을 미치는 것으로 나타났다. 넷째, 외국인 투자비중은 괴리율에 부(-)의 영향을 미치는 것으로 나타나고 있다. 다섯째, 그랜져 인과관계 분석결과 KOSPI 200과 NAV, KODEX 레버리지 ETF와 NAV, KODEX 레버리지 ETF와 KOSPI 200의 쌍방인과관계가 존재하였다.
#벡터오차수정모형
#VECM)
#상장지수펀드
#추적오차
#괴리율
#순자산가치
#NAV)
#그랜져 인과 관계
#충격반응함수
#분산분해분석
#VECM
#Exchange Traded-Fund
#Granger Causality
#Impulse Response Function
#Variance Decomposition
상세정보 수정요청해당 페이지 내 제목·저자·목차·페이지정보가 잘못된 경우 알려주세요!
목차
등록된 정보가 없습니다.
참고문헌
참고문헌 신청최근 본 자료
