국내 은행의 신용평가모형에 관한 사례 연구 -영과잉-포아송분포의 활용을 중심으로-

김주영; 이성건

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자료유형: 학술저널

저자정보: 김주영 이성건

저널정보: 한국자료분석학회 Journal of The Korean Data Analysis Society Journal of The Korean Data Analysis Society 제10권 제6호

발행연도: 2008.1

수록면: 3,255 - 3,265 (11page)

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현재 국내 은행과 신용카드회사 회사에서 고객의 신용관리를 위해 연체율에 대한 분석이 다양하게 시도되고 있지만 대부분 연체여부를 종속변수로 하는 로지스틱 회귀모형에 국한되어 있는 실정이다. 그러나 연체를 1회한 고객과 2회 이상인 고객에 대한 차이를 연체여부로는 구별할 수 없다. 연체횟수를 이용하여 연체횟수가 많은 고객에서 더 많은 신용 페널티를 부과하는 것이 보다 타당할 것이다. 연체횟수는 일반적으로 포아송 분포(Poisson distribution), 영과잉-포아송 분포(zero inflate Poisson distribution)로 모형화될 수 있다. 본 연구에서는 국내 A은행의 신용평가모형을 구축하고자 목표변수를 연체건수로 하는 포아송 회귀모형, 영과잉-포아송 회귀모형을 적용하고 예측력의 측면에서 비교하였다. 마지막으로 영과잉-포아송 회귀모형의 적용 및 활용 가능성을 검토하고 장단점을 살펴보았다.

#영과잉-포아송분포 #포아송 회귀모형 #신용평가모형 #credit scoring #Poisson regression. zero-inflate Poisson regression

참고문헌 (8)

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Heilborn, D. C. / 1989 / Generalized Linear Models for Altered Zero Probabilities and Over -dispersion in Count Data, unpublished technical report

Lambert, Diane / 1992 / Zero-Inflated Poisson Regression, With an Application to Defects in Manufacturing / Technometrics 34 : 1 ~ 14

Singh, S. N. / 1963 / A Note on Inflated Poisson Distribution / Journal of the Indian Statistical Association 1 : 140 ~ 144

강한구 / 2003 / 보험 CRM에서 데이터마이닝 기법의 응용연구 / Journal of The Korean Data Analysis Society 5 (2) : 307 ~ 322

김규곤 / 2003 / 데이터마이닝에서의 분류방법에 관한 연구 / Journal of The Korean Data Analysis Society 5 (1) : 101 ~ 12

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김주영

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주요연구분야 자연과학 > 수학·통계학

논문수 1 이용수 31

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