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논문 기본 정보

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저자정보
저널정보
한국자료분석학회 Journal of The Korean Data Analysis Society Journal of The Korean Data Analysis Society 제9권 제5호
발행연도
2007.1
수록면
2,485 - 2,493 (9page)

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최근 몇 개월 동안 우리나라 주식시장의 활성화로 인해 주식관련 상품의 투자 수익률이 비교적 높게 나타나고 있으며, 이는 예전의 추세와는 많이 다른 형태로서 성장곡선모형(growth curve model)을 띄고 있다 할 수 있다. 따라서, 성장곡선의 특성을 반영하여 투자 상품의 가중치 선정이 필요하나, 성장형 포트폴리오에서 다중 이상값들이나 영향관측치들을 탐지하는 문제는 선형회귀모형에 비해 매우 복잡하여 이에 대한 연구가 상대적으로 적은 편이다. 본 연구에서는 이상점을 포함하고 있는 성장형 포트폴리오에서 이들을 탐지하는 방법으로 평균이동모형을 이용하는 방법을 소개하였다. 끝으로 우리나라의 코스피(KOSPI) 자료를 이용한 예제를 통해 이상점 탐지를 실시한 결과를 제시였다.
#성장곡선모형 #이상점 #평균이동모형 #코스피 #KOSPI) #포트폴리오. #growth curve model #outlier #mean-shift model #KOSPI #portfolio.

목차

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Cook, R. D. / 1982 / Detection of influential observations in linear regression / Chapman and hall google schola Hawkins, D. M. / 1997 / High-Breakdown linear discriminant analysis / Journal of American Statistical Association 92 (437) : 136 ~ 143 google schola Liski, E. P. / 1991 / Detecting influential measurements in a growth curve model / Biometrics 47 : 659 ~ 668 google schola Markowitz, H. M. / 1952 / Portofolio Selection / Journal of Finance 7 : 77 ~ 91 google schola Pan, J. X. / 1995 / Multiple outlier delection in growth curve model with unstructured covariance matrix / Annals of the Institute of Statistical Mathematics 47 : 137 ~ 153 google schola

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