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논문 기본 정보

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저자정보
저널정보
한국자료분석학회 Journal of The Korean Data Analysis Society Journal of The Korean Data Analysis Society 제16권 제5호
발행연도
2014.1
수록면
2,535 - 2,545 (11page)

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본 연구는 보험리스크 산출 시 모수불확실성을 반영하는 방법에 대한 연구이다. 보험리스크 산출 시 모수불확실성을 반영하기 위해서는 모수변화의 정도를 측정하여야 한다. 그러나 모수변화에 추세가 있는 경우 추세로 인한 변화는 예측할 수 있는 변화이므로 리스크양 측정과정에서 제거하는 것이 적합할 것이다. 그러나 기존의 보험리스크 산출 방법은 모수불확실성을 반영하되 그 추세는 없는 것으로 가정하고 논의를 전개하고 있다. 이에 본 연구는 먼저 모수불확실성을 나타내는 모수를 추정하는 과정에서 추세를 제거하는 방법을 제안하였다. 회귀분석를 이용한 이 방법은 실무적으로 쉽게 사용할 수 있으며 다양한 응용이 가능하다는 장점이 있다. 다음으로 본 연구는 대형 4개 손해보험회사의 실손의료보험 실적 데이터를 이용하여 리스크승수를 측정함으로써 추세제거 후 리스크승수가 추세제거 전에 비해 현저히 작아짐을 실증적으로 보였다. 다시 말해 추세를 제거하지 않을 경우 과도한 리스크양이 산출될 수 있고 이는 과도한 자본요구로 이어질 수 있음을 보였다. 결론적으로 우리나라 실손의료보험과 같이 모수변화 추세가 분명한 상황에서는 그 추세를 제거하는 것이 자본적정성 확보를 위해서 바람직하다고 할 수 있다.
#리스크승수 #모수불확실성 #추세제거 #실손의료보험 #자본적정성 #insurance risk multiplier #parameter uncertainty #detrending #private health insurance #capital adequacy

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참고문헌 (8)

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