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논문 기본 정보

자료유형
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저자정보
저널정보
한국자료분석학회 Journal of The Korean Data Analysis Society Journal of The Korean Data Analysis Society 제14권 제6호
발행연도
2012.1
수록면
2,911 - 2,921 (11page)

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Trade tax in Korea Stock Exchange is a kind of trading cost. When we compute returns we consider trade tax. Traders do not need to pay trade tax when they buy shares. However, traders have to pay trade tax, which is 0.3% of selling amount, when they sell shares. We examine whether traders can make a profit from the trading pending on S&P 500 index. The profitable trading strategy that traders short-sell stocks at open price and buy at close price if yesterday S&P 500 index is up is based on the results of Park and Yi (2011) and Park (2012). We find that if trade tax is charged to compute returns, a shortselling-open-and-buying-close strategy does not make a profit. We consider other factors that might affect returns : foreign investor ownership, the market value of firms, trade volume, and dollar trading amount. We find that there is no trading profit even if these factors are considered.
#Trade tax #S& #amp #P 500 #KOSPI #open-to-close return.

목차

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Park, K. / / How is overnight information working?, 2012 financial economic relating 5 academic associations conference section 26 derivative/risk management 6 google schola 김석진 / 2011 / 한국, 중국 및 미국 주식시장의 동조화 / 재무관리연구 28 (2) : 1 ~ 23 google schola 김선웅 / 2011 / 주가변동성의 예측성과 비교: 가격범위와 VKOSPI를 중심으로 / Journal of The Korean Data Analysis Society 13 (2) : 915 ~ 925 google schola 박철원 / 2011 / Mispricing of US Shocks in the Korean Stock Market / Asia-Pacific Journal of Financial Studies 40 (3) : 347 ~ 376 google schola 박형진 / 2010 / 한국 주식시장과 KOSPI200 지수선물시장에서의 외국인 투자연관성 분석 / Journal of The Korean Data Analysis Society 12 (1) : 345 ~ 355 google schola

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