소파동 분석을 통해 살펴본 유가가 GDP 및 물가에 미치는 영향

이창민; 홍지민

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자료유형: 학술저널

저자정보: 이창민 홍지민

저널정보: 한국자료분석학회 Journal of The Korean Data Analysis Society Journal of The Korean Data Analysis Society 제17권 제4호

발행연도: 2015.1

수록면: 2,025 - 2,034 (10page)

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본 연구는 유가가 GDP 및 물가에 미치는 영향을 소파동 분석을 통해 살펴보고 있다. 특히 본 연구는 유가가 각 산업 및 물가에 미치는 영향을 알아보기 위해 산업별 생산 및 다양한 물가지수와의 연관성을 소파동 분석 기법을 통해 살펴보고 있다. 본 연구에서는 농림어업, 광업, 제조업, 전기가스수도, 건설업, 서비스업의 산업분류를 사용하고 있으며, 물가 역시 소비자물가, 생산자물가, 수출물가, 수입물가의 물가분류를 이용하였다. 그 결과 단기주기에서 제조업 및 서비스업, 광업의 상관관계가 원자료에서의 결과에 비해 상대적으로 약화되는 것을 관찰할 수 있었으며, 원자료에서 유가와 그레인저 인과관계가 관찰되지 않던 건설업과 서비스업이 단기주기에서 인과관계가 유의하게 나타났다. 한편 소파동 분석 결과 유가가 단기주기에서 생산자물가와 수입물가에 강하게 영향을 미치고, 일정 시차 이후 소비자 물가에도 영향을 미침을 관찰할 수 있었다.

#소파동 분석 #유가 #물가 #그레인저 인과관계 #GDP #Wavelet analysis #Oil price #GDP #Inflation #Granger causality

참고문헌 (21)

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Arino, M. A. / 1995 / Time series forecast via wavelets: An application to car sales in the Spanish market

Bruno, M. / 1980 / Import prices and stagflation in the industrial countries : A cross-section analysis / Economic Journal 90 : 479 ~ 492

Burbidge, J. / 1984 / Testing for the effects of oil-price rises using vector autoregressions / International Economic Review 25 : 459 ~ 484

Gisser, M. / 1986 / Crude oil and the macroeconomy: tests of some popular notions / Journal of Money, Credit, and Banking 18 : 95 ~ 103

Goffe, W. L. / 1994 / Wavelets on macroeconomics: An introduction, in: Computational techniques for econometrics and economic analysis / Kluwer Academic Publishers : 137 ~ 149

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이창민

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