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논문 기본 정보

자료유형
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저자정보
저널정보
한국자료분석학회 Journal of The Korean Data Analysis Society Journal of The Korean Data Analysis Society 제19권 제2호
발행연도
2017.1
수록면
557 - 564 (8page)

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In this paper, we consider to propose several simultaneous tests for the mean vector and covariance matrix under the multivariate normality assumption for the underlying distribution. For doing this purpose, we consider to apply the likelihood ratio principle to obtain optimal test statistics in an optimal sense. Then we factor out two types of statistics from the likelihood ratio statistic and identify them a product two individual likelihood ratio test statistics such that one is for the test of the mean vector, the other, that of the covariance matrix. Since it would be difficult to obtain the joint distribution of the two types of the individual statistics, we consider to use the combination functions which combine the p-values from the individual partial hypothesis test results. Then we derive the distributions for the combination functions under the null hypothesis. Also we illustrate our test procedure with a numerical bivariate example which is obtained for the measurement of head sizes for the first and second sons and compare their results based on the p-values. Then we discuss some interesting features our proposed simultaneous tests with some related topics. Finally we allude some future topics with simultaneous test procedure with covariance matrix.
#Combination function #Likelihood ratio test #Multivariate normal distribution #Simultaneous test.

목차

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참고문헌 (12)

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Berger, R. L. / 1996 / Likelihood ratio tests and intersection-union tests google schola Chen, G. / 2005 / A new multivariate control chart for monitoring both location and dispersion / Communications in Statistics-Theory and Methods 34 : 203 ~ 217 google schola Choudhari, P. / 2001 / Likelihood ratio test for simultaneous testing of the mean and variance of a normal distribution / Journal of Statistical Computing and Simulation 71 : google schola Lepage, Y. / 1971 / A combination of Wilcoxon's and Ansari-Bradley's statistics / Biometrika 58 : 213 ~ 218 google schola Li, E. / 2012 / Distribution-free tests of mean vectors and covariance matrices for multivariate paired data / Metrika 75 : 833 ~ 854 google schola

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