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논문 기본 정보
- 자료유형
- 학술저널
- 저자정보
- 발행연도
- 2012.1
- 수록면
- 245 - 254 (10page)
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주식시장에서의 주식 데이터들은 GARCH(,)모델이 될 수 있는데 본 논문에서는 GARCH(1,1) 모델이라 가정하였다. 본 논문은 각 주식데이터를 GARCH(1,1) 모델을 따르는 것으로 가정하였고 각 군집은 같은 모델과 같은 모수를 갖는 몇 개의 그룹로 나누는 모형기반 군집분석 방법을 보였다. 군집의 수를 정하는 방법으로 BIC(베이지안 정보기준)를 이용하였고 각 군집의 특성을 알기위한 모수들은 베이지안 접근방법으로 추정하였다.
목차
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참고문헌 (13)
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Ardia, D. / 2008 / Financial Risk Management with Bayesian Estimation of GARCH Model : theory and applications / Springer
Asai, M. / 2006 / Comparison of MCMC methods for Estimating GARCH models / Journal of the Japan Statistical Society 36 (2) : 199 ~ 212
Banfield, J. / 1993 / Model-Based Gaussian and Non-Gaussian Clustering / Biometrics 49 (3) : 803 ~ 821
Bauwens, L. / 1998 / Bayesian Inference on GARCH Models Using the Gibbs Sampler / The Econometrics Journal 1 (1) : 23 ~ 46
Bauwens, L. / 2007 / Bayesian clustering of many GARCH models / Econometric Reviews 26 : 365 ~ 386
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Bauwens, L. / 1998 / Bayesian Inference on GARCH Models Using the Gibbs Sampler / The Econometrics Journal 1 (1) : 23 ~ 46
Bauwens, L. / 2007 / Bayesian clustering of many GARCH models / Econometric Reviews 26 : 365 ~ 386
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