개인구독
소속 기관이 없으신 경우, 개인 정기구독을 하시면 저렴하게
논문을 무제한 열람 이용할 수 있어요.
지원사업
학술연구/단체지원/교육 등 연구자 활동을 지속하도록 DBpia가 지원하고 있어요.
커뮤니티
연구자들이 자신의 연구와 전문성을 널리 알리고, 새로운 협력의 기회를 만들 수 있는 네트워킹 공간이에요.
논문 기본 정보
- 자료유형
- 학술저널
- 저자정보
- 발행연도
- 2012.1
- 수록면
- 245 - 254 (10page)
이용수
초록· 키워드
오류제보하기
주식시장에서의 주식 데이터들은 GARCH(,)모델이 될 수 있는데 본 논문에서는 GARCH(1,1) 모델이라 가정하였다. 본 논문은 각 주식데이터를 GARCH(1,1) 모델을 따르는 것으로 가정하였고 각 군집은 같은 모델과 같은 모수를 갖는 몇 개의 그룹로 나누는 모형기반 군집분석 방법을 보였다. 군집의 수를 정하는 방법으로 BIC(베이지안 정보기준)를 이용하였고 각 군집의 특성을 알기위한 모수들은 베이지안 접근방법으로 추정하였다.
목차
등록된 정보가 없습니다.
참고문헌 (13)
참고문헌 신청
Ardia, D. / 2008 / Financial Risk Management with Bayesian Estimation of GARCH Model : theory and applications / Springer
Asai, M. / 2006 / Comparison of MCMC methods for Estimating GARCH models / Journal of the Japan Statistical Society 36 (2) : 199 ~ 212
Banfield, J. / 1993 / Model-Based Gaussian and Non-Gaussian Clustering / Biometrics 49 (3) : 803 ~ 821
Bauwens, L. / 1998 / Bayesian Inference on GARCH Models Using the Gibbs Sampler / The Econometrics Journal 1 (1) : 23 ~ 46
Bauwens, L. / 2007 / Bayesian clustering of many GARCH models / Econometric Reviews 26 : 365 ~ 386
Asai, M. / 2006 / Comparison of MCMC methods for Estimating GARCH models / Journal of the Japan Statistical Society 36 (2) : 199 ~ 212
Banfield, J. / 1993 / Model-Based Gaussian and Non-Gaussian Clustering / Biometrics 49 (3) : 803 ~ 821
Bauwens, L. / 1998 / Bayesian Inference on GARCH Models Using the Gibbs Sampler / The Econometrics Journal 1 (1) : 23 ~ 46
Bauwens, L. / 2007 / Bayesian clustering of many GARCH models / Econometric Reviews 26 : 365 ~ 386
이 논문의 저자 정보
최근 본 자료
댓글(0)
0