Strong Representations for LAD Estimators in AR(1) Models

Kang, Hee-Jeong; Shin, Key-Il

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자료유형: 학술저널

저자정보: Kang, Hee-Jeong (Dept. of Statistics, Chonbuk National University) Shin, Key-Il (Dept. of Statistics, Hankuk University of Foreign Studies)

저널정보: 한국통계학회 JKSS(Journal of the Korean Statistical Society) Journal of the Korean Statistical Society 제27권 제3호

발행연도: 1998.1

수록면: 349 - 358 (10page)

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Consider the AR(1) model $X_{t}$=$\beta$ $X_{t-1}$+$\varepsilon$$_{t}$ where $\beta$ < 1 is an unknown parameter to be estimated and {$\varepsilon$$_{t}$} denotes the independent and identically distributed error terms with unknown common distribution function F. In this paper, a strong representation for the least absolute deviation (LAD) estimate of $\beta$ in AR(1) models is obtained under some mild conditions on F. on F.F.

#Stationary AR #1) #LAD estimator #Strong Representation

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Kang, Hee-Jeong

소속기관 Dept. of Statistics, Chonbuk National University

주요연구분야 자연과학 > 수학·통계학

논문수 3 이용수 0

Shin, Key-Il

소속기관 Department of Statistics, Hankuk University of Foreign Studies

주요연구분야 자연과학 > 수학·통계학

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