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논문 기본 정보

자료유형
학술저널
저자정보
Lee, Stephen M.S. (Department of Statistics and Actuarial Science, The University of Hong Kong)
저널정보
한국통계학회 JKSS(Journal of the Korean Statistical Society) Journal of the Korean Statistical Society 제41권 제4호
발행연도
2012.1
수록면
471 - 490 (20page)

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In M-estimation problems involving estimands in Banach spaces, the M-estimators, when appropriately centred and normed, are shown to converge weakly to maximizers of Gaussian processes under rather general conditions. The conventional bootstrap method fails in general to consistently estimate the limit law. We show that the m out of n bootstrap, on the other hand, is weakly consistent under conditions similar to those required for weak convergence of the M-estimators. Strong consistency is also proved under more stringent conditions. Examples of applications are given to illustrate the generality of our results.
#Gaussian process #M-estimation #m out of n bootstrap

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