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자료유형
학술저널
저자정보
Su, Xiaonan (School of Finance and Statistics, East China Normal University) Wang, Wensheng (Department of Mathematics, Hangzhou Normal University)
저널정보
한국통계학회 JKSS(Journal of the Korean Statistical Society) Journal of the Korean Statistical Society 제41권 제4호
발행연도
2012.1
수록면
437 - 444 (8page)

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This article investigates the valuation of European option with credit risk in a reduced form model. We assume that the interest rate follows the Vasicek model and the intensity of default is driven by a jump diffusion process. We obtain the closed form formula for the price of the option and provide some numerical illustrations of the results obtained.
#Stochastic interest rate #Intensity of default #Jump diffusion #Option pricing

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