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논문 기본 정보
- 자료유형
- 학술저널
- 저자정보
- 저널정보
- 한국전산응용수학회 Journal of applied mathematics & informatics Journal of applied mathematics & informatics 제30권 제3호
- 발행연도
- 2012.1
- 수록면
- 413 - 428 (16page)
이용수
초록· 키워드
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Every contingent claim is unable to be replicated in the incomplete markets. Shortfall risk is considered with some risk exposure. We show how the dynamic optimization problem with the capital constraint can be reduced to the problem to find an optimal modified claim $\tilde{\psi}H$ where$\tilde{\psi}H$ is a randomized test in the static problem. Convex and coherent risk measures defined in the Orlicz hearts spaces, $M^{\Phi}$, are used as risk measure. It can be shown that we have the same results as in [21, 22] even though convex and coherent risk measures defined in the Orlicz hearts spaces, $M^{\Phi}$, are used. In this paper, we use Fenchel duality Theorem in the literature to deduce necessary and sufficient optimality conditions for the static optimization problem using convex duality methods.
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