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논문 기본 정보

자료유형
학술저널
저자정보
Kim, Ju-Hong (Department of Mathematics, Sungshin Women's University)
저널정보
한국전산응용수학회 Journal of applied mathematics & informatics Journal of applied mathematics & informatics 제29권 제3호
발행연도
2011.1
수록면
987 - 1,000 (14page)

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We show how the dynamic optimization problem with the capital constraint can be reduced to the problem to find an optimal modified claim $\tilde{\psi}H$ where $\tilde{\psi}$ is a randomized test in the static problem. Coherent risk measure is used as risk measure in the $L^{\infty}$ random variable spaces. The paper is written in expository style to some degree. We use an average risk of measure(AVaR), which is a special coherent risk measure, to see how to hedge the modified claim in a complete market model.
#coherent risk measure #optimal hedging #incomplete markets #Neyman-Pearson lemma

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T. Arai / 2009 / Good deal bounds induced by shortfall risk google schola P. Artzner / 1999 / Coherent measures of risk / Mathematical Finance 9:203~223 google schola F. Delbaen / 2002 / Coherent risk measures on general probability spaces, In Advances in finance and stochastics: Essays in honor of Dieter Sondermann / Springer :1~37 google schola F. Delbaen / 1994 / A General version of the fundamental theorem of asset pricing / Mathematische Annalen 300:463~520 google schola H. Föllmer / 1999 / Quantile hedging / Finance and Stochastics 10:163~181 google schola

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