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논문 기본 정보
- 자료유형
- 학술저널
- 저자정보
- 발행연도
- 2021.1
- 수록면
- 1 - 7 (7page)
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최근 코로나 19발생과 동시에 소셜 미디어의 투자자 정서가 증시 가격 움직임을 주도해 관심을 모으고 있다. 본 연구는 행동금융 이론 기반 빅 데이터 분석을 활용하여 소셜 미디어에서 추출한 정서가 중국 증시의 실시간 및 단기적 가격 모멘텀을 예측하는데 활용될 수 있는 기법을 제안한다. 이를 위해, COVID-19와 관련 200만 건 이상의 시나 웨이보 빅 데이터를 키워드 방식으로 수집 및 분석하고 시간이 따른 영향력이 높은 감정 요인을 추출한다. 최종 결과 도출을 위해 다양한 지도 및 비지도 학습 모델을 다 각도에서 구현 및 성능평가를 비교 분석 후, BiLSTM mdoel이 최적의 결과를 낼 수 있음을 증명했다. 또한, 제안하는 기법을 통해 주가변동과 심리요인 간에도 비슷한 움직임을 보이고 있음을 제안했고 소셜미디어에서 추출한 공공분위기가 어느 정도 투자자들의 심리를 대변할 수 있고, 주식시장에 영향을 미칠 수 있는 특수행사에 몰두할 때 증시변동에 차이를 만들 수 있음을 증명했다.
목차
요약
ABSTRACT
Ⅰ. Introduction
Ⅱ. Data and Methodology
Ⅲ. Results Analysis
Ⅳ. Conclusion
References
참고문헌 (12)
참고문헌 신청
C. Xie and Y. Wang, “Does Online Investor Sentiment Affect the Asset Price Movement? Evidence from the Chinese Stock Market,” Mathematical Problems in Engineering, pp. 1–11, 2017.
A. Carosia, G. P. Coelho, and A. E. A. Silva, “Analyzing the Brazilian Financial Market through Portuguese Sentiment Analysis in Social Media,” Applied Artificial Intelligence, vol. 34, no. 1, pp. 1–19, 2020.
Report of Investigation of Individual Investors Condition in 2017 by SHENZHEN STOCK EXCHANGE [Internet] Available: https://www.sac.net.cn/hyfw/hydt/201803/t20180319_134756.html.
Survey of stock market investors condition report in 2019 [Internet] Available: https://www.sac.net.cn/hyfw/hydt/202003/t20200330_142269.html.
Q. Lin, “Noisy prices and the Fama–French five-factor asset pricing model in China,” Emerging Markets Review, vol. 31, pp. 141–163, 2017.
A. Carosia, G. P. Coelho, and A. E. A. Silva, “Analyzing the Brazilian Financial Market through Portuguese Sentiment Analysis in Social Media,” Applied Artificial Intelligence, vol. 34, no. 1, pp. 1–19, 2020.
Report of Investigation of Individual Investors Condition in 2017 by SHENZHEN STOCK EXCHANGE [Internet] Available: https://www.sac.net.cn/hyfw/hydt/201803/t20180319_134756.html.
Survey of stock market investors condition report in 2019 [Internet] Available: https://www.sac.net.cn/hyfw/hydt/202003/t20200330_142269.html.
Q. Lin, “Noisy prices and the Fama–French five-factor asset pricing model in China,” Emerging Markets Review, vol. 31, pp. 141–163, 2017.
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