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초록·키워드
글로벌 경기침체로 둔화된 경제성장과 갈 곳 잃은 현금성 자산은 새로운 투자처를 찾게 되었고, 이러한 기술의 발전을 이용하여 암호화폐가 금융시장에서 상당한 위치를 차지하며 많은 사람들이 관심을 받게 되었다.
본 연구에서는 비트코인에 대해 연구하고자 하며, 비트코인의 가격과 거래량의 관계에 대해 분석하였으며 벡터자기회귀(VAR)모형과 벡터오차수정(VECM)모형을 토대로 충격반응, 분산분해 분석 등을 통해 상호관계를 살펴보았다.
비트코인 가격과 거래량에 대한 동적관계 분석 결과 가격과 거래량은 시차에서의 차이가 있었지만 서로의 원인변수가 되는 것으로 나타났다. 비트코인과 주요 알트코인인 이더리움, 이오스, 리플과의 상호관계에 충격반응함수 분석 결과 비트코인은 이더리움 충격에 부(-)의 지속적인 반응을 보였으며, 이오스와 리플에는 정(+)의 반응을 보였다. 기타 코인의 경우 비트코인의 설명력이 16%에서 75%까지 있는 것으로 확인되어 암호화폐 시장에서는 비트코인의 영향력이 작용한다는 것을 알 수 있다. 본 연구에서는 일별데이터를 활용했지만 짧은 시간에 큰 폭으로 가격이 변동하는 비트코인의 특성을 파악하기 위해 더 짧은 주기의 자료를 활용할 필요가 있을 것이다.
본 연구에서는 비트코인에 대해 연구하고자 하며, 비트코인의 가격과 거래량의 관계에 대해 분석하였으며 벡터자기회귀(VAR)모형과 벡터오차수정(VECM)모형을 토대로 충격반응, 분산분해 분석 등을 통해 상호관계를 살펴보았다.
비트코인 가격과 거래량에 대한 동적관계 분석 결과 가격과 거래량은 시차에서의 차이가 있었지만 서로의 원인변수가 되는 것으로 나타났다. 비트코인과 주요 알트코인인 이더리움, 이오스, 리플과의 상호관계에 충격반응함수 분석 결과 비트코인은 이더리움 충격에 부(-)의 지속적인 반응을 보였으며, 이오스와 리플에는 정(+)의 반응을 보였다. 기타 코인의 경우 비트코인의 설명력이 16%에서 75%까지 있는 것으로 확인되어 암호화폐 시장에서는 비트코인의 영향력이 작용한다는 것을 알 수 있다. 본 연구에서는 일별데이터를 활용했지만 짧은 시간에 큰 폭으로 가격이 변동하는 비트코인의 특성을 파악하기 위해 더 짧은 주기의 자료를 활용할 필요가 있을 것이다.
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