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논문 기본 정보

자료유형
학술저널
저자정보
소인환 (한국은행)
저널정보
한국국제금융학회 국제금융연구 국제금융연구 제10권 제2호
발행연도
2020.1
수록면
39 - 75 (37page)

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글로벌 금융연계성이 강화되는 가운데 주요국 통화정책의 국제적 영향도 확대되면서 개방경제국 통화정책의 유효성에 대한 논의가 활발해 지고 있다. 이에 본고는 소규모 개방경제 VAR 모형을 이용하여 글로벌 요인의 국내 금융 및 실물부문 파급영향과 국내 통화정책의 유효성을 분석하였다. 특히 본고에서는 이자율 기간구조 모형 등에서 확보한 통화정책 충격에 대한 정보를 이용하여 VAR 모형내 통화정책 충격 식별을 시도하였다. 분석결과, 미국의 완화적 통화정책충격은 국내 금융 및 실물부문에 유의한 경기확장적 영향을 미치고 있음을 확인할 수 있었다. 우리나라의 완화적 통화정책 충격에 대해서도 금융 및 실물변수들은 경기확장적 방향으로 유의하게 움직였다. 이 과정에서 외환부문은 대외충격을 흡수하는 역할을 하였다.
#Trilemma #SVAR 모형 #외부도구식별법

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참고문헌 (40)

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권용오 / 2019 / 미국 통화정책이 국내 채권 및 외환스왑시장에 미치는 영향 / 조사통계월보 google schola 성병묵 / 2009 / 해외요인이 통화정책 유효성에 미치는 영향 / 조사통계월보 google schola 성병묵 / 2018 / 국내외 장기금리의 동조화 원인 및 시사점 / 조사통계월보 dbpia Adrian, T. / 2013 / Pricing the term structure with linear regressions / Journal of Financial Economics 110(1):110~138 google schola Aizenman, J. / 2016 / Monetary policy spillovers and the trilemma in the new normal : Periphery country sensitivity to core country conditions / Journal of International Money and Finance 68:298~330 google schola

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