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논문 기본 정보
- 자료유형
- 학술저널
- 저자정보
- 발행연도
- 2020.1
- 수록면
- 91 - 119 (29page)
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본 논문은 국제 원유 시장 분석의 기본 모형인 Kilian and Murphy(2014)의SVAR 모형에 우리나라의 거시변수를 추가하여 국제 원유 시장 구조 충격이 우리나라 거시변수에 미치는 영향을 분석하였다. 부호 제약과 내러티브 부호 제약으로 구조 충격을 식별하고 베이지안 기법으로 추정을 실시였다. 총수요 충격이 국내 거시변수에 미치는 영향이 큰 것으로 분석되었다. 예측오차 분산분해와 히스토리컬 분해의 추정 결과에 의하면 구조 충격이 국제 원유 시장 변수에 미치는 영향은 Kilian amd Murphy(2014)와 비슷하나 국내 거시변수에 미치는 영향에서는 큰 차이가 없는 것으로 분석되었다.
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Antolin-Diaz, Juan / 2018 / Narrative Sign Restrictions for SVARs / American Economic Review 108(10):2802~2829
Arias, Jonas E. / 2018 / Inference Based on Structural Vector Autoregressions Identified with Sign and Zero Restrictions: Theory and Applications / Econometrica 86(2):685~720
Baumeister, Christiane / 2019 / Structural interpretation of Vector Autoregressions with Incomplete Identification:Revisiting the Role of Oil Supply and Demand Shocks / American Economic Review 109(5):1873~1910
Cunado, Juncal / 2015 / Macroeconomic impacts of oil price shocks in Asian economies / Energy Policy 86:867~879
Killan, Lutz / 2009 / Not All Oil Price Shocks Are Alike: Disentangling Demand and Supply Shocks in the Crude Oil Market / American Economic Review 99:1053~1069
Arias, Jonas E. / 2018 / Inference Based on Structural Vector Autoregressions Identified with Sign and Zero Restrictions: Theory and Applications / Econometrica 86(2):685~720
Baumeister, Christiane / 2019 / Structural interpretation of Vector Autoregressions with Incomplete Identification:Revisiting the Role of Oil Supply and Demand Shocks / American Economic Review 109(5):1873~1910
Cunado, Juncal / 2015 / Macroeconomic impacts of oil price shocks in Asian economies / Energy Policy 86:867~879
Killan, Lutz / 2009 / Not All Oil Price Shocks Are Alike: Disentangling Demand and Supply Shocks in the Crude Oil Market / American Economic Review 99:1053~1069
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