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초록· 키워드
본 연구는 퇴직연금 운용관리기관이 보유한 확정기여형제도 가입자의 계좌 정보를 활용하여 적립금에대한 리밸런싱 효과를 실증적으로 분석하였다. 전체 표본을 리밸런싱 수행 여부에 따라 구분하면 리밸런싱을 수행한 집단의 연평균 수익률이 리밸런싱을 수행하지 않은 집단에 비해 0.36%p 높은 것으로 나타났다. 회귀분석 결과에서도 리밸런싱과 수익률 사이에 통계적으로 유의한 양(+)의 관계가 나타났다. 디폴트옵션이나 기금형제도 도입의 효과를 가늠하기 위해 본인이 직접 리밸런싱을 하거나 퇴직연금 랩(wrap account)을 통해 전문가 리밸런싱을 수행한 집단을 구분하여 분석하였다. 직접 리밸런싱을 수행한집단에 비해 전문가 리밸런싱을 활용한 집단의 수익률이 0.30%p 높았으며, 회귀분석 결과에서도 통계적으로 유의한 양(+)의 관계가 나타났다. 이러한 회귀분석 결과는 사업장 규모를 중소형 사업장과 대형 사업장으로 구분할 경우에도 유사하게 나타났다. 전체 표본에 대해 리밸런싱 여부와 전문가 리밸런싱 활용여부를 동시에 고려하면, 전문가를 활용한 집단의 수익률이 통계적으로 유의하게 높게 나타났다. 이러한분석결과는 잘 설계된 디폴트옵션, 전문가 위탁운용, 기금형제도 등을 통해 투자성과 제고가 가능함을시사한다.
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