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논문 기본 정보

자료유형
학술저널
저자정보
우민철 (한국거래소)
저널정보
성균관대학교 경영연구소 자산운용연구 자산운용연구 제4권 제1호
발행연도
2016.1
수록면
17 - 31 (15page)

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한국거래소는 1998년 12월 7일 이후 ±15%였던 가격제한폭을 2015년 6월 15일부터 ±30%로 확대하였다. 본 연구는 가격제한폭 확대가 데이트레이딩의 투자성과에 미치는 영향을 분석하는데 목적이 있다. 2015년 1년간의 매매장을 이용하여 분석 결과는 다음과 같다. 첫째, 가격제한폭 확대 후 데이트레이딩 건수, 데이트레이더 계좌수가 급격히 증가하였다. 둘째, 전문 데이트레이더 역시 제도변경 이후 데이트레이딩 건수가 증가하였다. 셋째, 가격제한폭 확대 후에도 데이트레이더 투자성과는 유의한 음의 값을 보였다. 이러한 결과는 가격제한폭 확대로 인한 장중변동성의 확대가 데이트레이딩 전략에 긍정적으로 작용하지만, 빈번한 매매로 인해 증가한 거래비용을 충당할만큼 크지 않았다는 것을 알 수 있다. 본 연구는 가격제한폭 확대라는 최근 이벤트를 이용하여 데이트레이딩 전략의 투자성과를 분석했다는 측면에서 의미 있다고 하겠다.
#Price Limit #Daytrading #Profit #Volatility

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참고문헌 (15)

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조영현 / 2010 / 데이트레이더의 성과지속성과 시장효율성 / 한국증권학회지 39(3):367~395 google schola 우민철 / 2012 / 데이트레이딩 전략의 수익성 분석: ETF 시장을 대상으로 / 한국증권학회지 41(5):677~704 dbpia 이은정 / 2007 / 한국주식시장에서 데이트레이딩의 수익성에 관한 연구 / Asia-Pacific Journal of Financial Studies 36(3):351~385 dbpia 최혁 / 2010 / ELW 시장에서의 유동성공급자 간 차이 / 한국증권학회지 39(2):161~190 dbpia 이효정 / 2012 / 개인투자자의 거래행태가 실적공시에 대한 주가지연반응(PEAD)에 미치는 영향 / 한국증권학회지 41(3):393~436 dbpia

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