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논문 기본 정보

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저자정보
저널정보
국제지역학회 국제지역연구 국제지역연구 제18권 제3호
발행연도
2014.1
수록면
67 - 88 (22page)

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본 연구에서는 중국시장을 중심으로 수익률 전이현상(return spillover effect) 및 변동성 전이현상(volatility spillover effect)을 이변량 VAR-EGARCH 모형을 이용하여 실증 분석하였다. 그리고 최근의 글로벌 금융위기를 중심으로 금융위기 이전과 이후로 나누어서 전이효과를 실증 분석하였다. 실증분석 결과, 전체기간에서 중국으로부터 일본 만이 수익률 전이현상을 가지고 있었고 변동성 전이현상은 미국뿐만 아니라 일본, 한국에게도 모두 영향을 주었다. 기간을 나누어서 분석한 결과, 금융위기 전에는 일본과 한국에게 수익률 전이현상을 가지고 있었고 금융위기 후 그 크기가 상대적으로 증가한 것으로 나타났다. 또한, 중국의 변동성 전이현상도 한국에게 영향을 주고 미국으로부터 영향을 받다가, 금융위기 후 한국을 제외한 미국과일본은 중국과 양방향의 관계를 가지고 있었고 그 크기가 증가하였다. 하지만 미국으로부터중국으로의 변동성 전이현상은 감소하는 것으로 나타났다. 이는 글로벌 금융위기 이후 중국시장의 영향력이 증대되고 있음을 의미한다.
#변동성 전이효과 #비대칭성 #중국 주식시장 #글로벌 금융위기 #이변량 VAR-EGARCH모형 #고정조건부상관계수 #Volatility spillover effect #Asymmetry #Chinese stock markets #Global Financial Crisis #Bivariate VAR-EGARCH model

목차

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참고문헌 (29)

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강상훈 / 2011 / Volatility Spillover Effect between Chinese and Korean Stock Markets / 金融工學硏究 10(1):161~177 dbpia 구본경 / 2007 / 한·미·중·인 주식 시장의 동조화 현상 연구 / 한국증권학회 정기학술발표회 :845~880 google schola 김경원 / 2006 / 한국주식시장과 중국주식시장의 정보이전효과 연구 / 국제경영연구 17(4):31~49 dbpia 김민건 / 2013 / 아시아 시장에서의 환율과 주가간의 변동성 전이효과 / 국제지역연구 17(1):173~194 google schola 김석진 / 2011 / 한국, 중국 및 미국 주식시장의 동조화 / 재무관리연구 28(2):1~23 google schola

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