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저널정보
서강대학교 지암남덕우경제연구원(구 서강대학교 경제연구소) 시장경제연구 시장경제연구 제40권 제1호
발행연도
2011.1
수록면
85 - 106 (22page)

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본 연구는 최근 글로벌 금융위기 자료를 포함하는 2006년~2008년말의 재무변수 자료를 이용해 어떠한 재무변수가 기업부도확률에 영향을 미치는가를 분석하였다. 통합된 자료 (pooled data)를 바탕으로 t-검정과 분산분석을 통하여 변수를 선정하였다. 또한 로짓모형을 이용하여 부도예측모형을 구축하였다. 모형의 부도예측력 판단은 AUROC (Area Under Receiver Operator Characteristic)를사용하였다. 분석결과 정상기업과 부도기업 간에 일반적으로 유의미한 차이가있다고 알려진 부채비율이 본 연구의 부도예측모형에 포함되지 않았고 자기자본비율, 당좌비율, 총자본경상이익율 등 9개의 재무변수가 부도기업과 정상기업간의 중요한 설명변수가 되었다. AUROC는 0.776으로 나타나 모형의 변별력이 높은 것으로 나타나고 있었다.
#부도예측 #로짓모형 #재무비율 #글로벌 금융위기 #Bankruptcy Prediction #LOGIT Model #Financial Ratio #Global Financial Crisis

목차

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김창배 / 2008 / 기업부도예측을 위한 일반화추정방정식(generalized estimation equation：GEE)모형의 적용 / 국제경제연구 14(3):101~127 google schola 남재우 / 2000 / 기업 도산 예측을 위한 생존분석기법의 응용 / 금융학회지 5(3):29~61 google schola 남주하 / 1995 / 부도예측모형 분석 / 한국경제연구원 google schola 남주하 / 1998 / 금융기관의 부실화 예측모형 분석 / 국제경제연구 4(1):33~57 google schola 남주하 / 1999 / 기업집단의 내부시장과 부도위험과의 관계분석 / 한국증권학회지 25:1~30 dbpia

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