선거가 금융 시장에 미치는 영향: 한국의 투자자들은 어떤 예측을 했었는가?

김기형; 이용주

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자료유형: 학술저널

저자정보: 김기형 이용주

저널정보: 연세대학교 경제연구소 한국경제학보 한국경제학보 제16권 제2호

발행연도: 2009.1

수록면: 347 - 372 (26page)

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내재 위험중립 확률분포 함수를 통해 투자자의 시장 전망에 대해 유추하는 것은 투자자의 주관적인 위험선호도의 영향 등을 제거한 객관적인 접근 방 법이다. 이 연구에서는 전통적인 방법보다 더 풍부한 해석을 가능하게 하 는 혼합로그 정규분포를 가정하여, 16대 대통령 선거와 17대 국회의원 총 선거에 대한 투자자들의 기대를 살펴보았다. 16대 대선은 선거의 결과가 시장의 불확실성을 감소시키는 전형적인 모습을, 17대 총선은 선거의 결과 확정 이후 오히려 시장 불확실성을 증가시키는 모습을 보였다. 그러나 두 경우 모두 투자자들은 합리적인 의사결정을 하고 있으며, 우리나라의 금융 시장 역시 이러한 사건에 효율적으로 반응했다는 것을 알 수 있었다.

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