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초록·키워드
무기한 선물(Perpetual Swaps)은 가상 자산 시장에서만 유일하게 관찰할 수 있는 파생상품으로 2020년 이후 현재 약 20여 곳 이상의 가상 자산 거래소에서 서비스를 제공하고 있으며 2020년 전체 거래 시장의 20.4%, 2021년 50.4%를 차지할 정도로 양적 성장을 이루었다. 본 연구는 거래소 간 비트코인 무기한 선물과 현물(Spot) 간의 가격 차이를 이용해 차익 거래 기회에 대한 실증 분석 결과를 제시한다. 연구 결과, 비트코인 현물과 무기한 선물 가격의 음과 양이 역전 될 때를 거래 진입 및 청산 신호로 인식하는 매매를 통하여 차익 거래 수익을 창출할 수 있음을 확인하였다. 또한 분 단위 거래에서 거래수수료는 차익 거래 수익에 민감하게 작용하였지만, 일 단위 거래에서는 거래 수수료에 민감하지 않은 양의 수익을 보여주었다. 그리고 분 단위 거래에서는 월 평균 9%, 일 단위 거래에서는 월 평균 38%의 높은 수익률을 나타내었다.
본문·목차
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