글로벌 금융위기 이후, 한국의 환율과 주가 지수간의 선후행 관계 분석

안영빈

doi:https://doi.org/10.38162/JOME.50.3.2

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저자정보: 안영빈 (부산대학교)

저널정보: 서강대학교 지암남덕우경제연구원(구 서강대학교 경제연구소) 시장경제연구 시장경제연구 제50권 제3호

발행연도: 2021.10

수록면: 35 - 51 (17page)

DOI: https://doi.org/10.38162/JOME.50.3.2

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본고는 시계열 분석을 이용하여 한국의 환율과 주가지수 간의 선행 및 후행 관계에 대하여 분석하였다. 즉, 2008년 글로벌 금융 위기 이후, 한국 금융 시장의 두 중요한 변수의 관계에 어떤 변화가 일어났는지 실증 분석하였다. 이전 문헌은 글로벌 금융 위기 이전, 특히 아시아 신흥 시장의 경우, 환율의 변화가 주가 지수의 변화를 선행한다는 많은 증거를 제시하였다. 본고는 글로벌 금융 위기 이후, 글로벌 금융 위기 이전의 아시아 신흥 시장 및 우리나라의 환율과 주가지수의 관계와는 달리 우리나라의 환율 변화와 주가 지수의 변화가 서로 피드백 상호작용 관계에 있음을 발견했다. 이 결과는 미국이 금융 위기를 극복하는 방법으로서의 비전통적인 금융정책을 시행했음에도 변하지 않았다. 이는 미래에 또 다른 국제적인 금융위기 발생시, 한국의 정책 담당자들에게 금융 시장 대응을 위한 정책적 함의를 제공한다.

#한국 경제 #환율 #주가 지수 #선행 및 후행 관계 #South Korean economy #exchange rate #stock market index #lead-lag relationship

참고문헌 (18)

참고문헌 신청

이진 / 2020 / 거시경제적 요인의 KOSPI 주가지수 선물 변동성에 대한 영향 추정 / 시장경제연구 49(2):27~54

Abdalla, I. S. A. / 1997 / Exchange Rate and Stock Price Interactions in Emerging Financial Markets: Evidence on India, Korea, Pakistan, and Philippines / Applied Financial Economics 7:25~35

Aggarwal, R. / 1981 / Exchange Rates and Stock Prices : A Study of the US Capital Markets Under Floating Exchange Rates / Akron Business Economics Review 12:7~12

Amihud, Y. / 1993 / Exchange rates and corporate performance / Irwin

Bahmani-Oskoee, M. / 1992 / Stock Prices and the Effective Exchange Rate of the Dollar / Applied Economics 24:459~464

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