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논문 기본 정보

자료유형
학술저널
저자정보
저널정보
한국통계학회 응용통계연구 응용통계연구 제29권 제1호
발행연도
2016.2
수록면
133 - 144 (12page)

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이 논문의 연구 히스토리 (2)

2016

모수 절약 주기적 자기회귀 모형에 관한 연구
이지호 ,  성병찬 응용통계연구 2016.02 학술저널
모수 절약 주기적 자기회귀 모형에 관한 연구
이지호 통계학과 2016.01 학위논문

초록· 키워드

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본 논문에서는 주기적 자기회귀(periodic autoregressive) 모형에서 모수의 수를 줄이기 위한 모수 절약 주기적 자기회귀 모형을 연구하였다. 제안된 모수 절약 모형은 실증분석에서 실업률을 이용하여 기존의 계절 시계열 모형과 비교를 통하여 그 성능을 평가하였다. 모수 절약 구조를 부여하기 위하여 계절성에서 공통된 패턴을 찾아내는 방법을 사용하였으며 기존 주기적 자기회귀 모형과의 통계적 차이 유무는 LR 검정을 통해 확인하였다. 그 결과, 중장기적으로 주기적 자기회귀 모형이 기존의 계절시계열 모형보다 우수한 예측성능을 보였으며, 특히 모수 절약 주기적 자기회귀 모형의 사용은 기존의 주기적 자기회귀 모형보다 우수한 예측성능을 나타내는 것을 확인하였다.
#계절 시계열 모형 #계절성 #실업률 #ARIMA 모형 #ARIMA model #Holt-Winters 모형 #Holt-Winters model #parsimony of principle #seasonal time series model #seasonality #unemployment rate

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