BERT 를 활용한 FOMC 회의록에 의한 미국 국채 금리 커브 변동 예측

Q: 이 논문에서 정의한 금리 커브란 무엇인가?

만기가 서로 다른 채권의 이자율을 연 단위로 환산하여 나타낸 곡선을 의미한다. 이는 금융 자산 평가의 핵심적인 벤치마크로 활용되며, 본 연구에서는 주성분 분석을 통해 Alpha, Beta, Gamma term으로 추출하여 그 변동성을 모델링하는 대상으로 정의한다.

Q: FOMC 회의록을 활용한 금리 커브 변동 예측에 가장 효과적인 방법론은 무엇인가?

연구 결과, FinBERT와 같은 BERT 기반의 문맥 활용 임베딩 방법론이 기존의 TF-IDF나 LDA 기반 토큰 및 토픽 방법론보다 우수한 예측 성능을 보였다. 따라서 금리 커브의 변동을 정확히 예측하기 위해서는 텍스트의 문맥 정보가 매우 중요하다.

차태훈; 이동헌

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저자정보: 차태훈 (고려대학교) 이동헌 (고려대학교)

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연방공개시장위원회(FOMC) 회의록은 금융 시장 전체에 영향력을 미치기 때문에 자연어 처리 관점에서 다양하게 연구되어 왔다. 하지만 기존의 연구는 토큰, 토픽에 기반한 방법론에 의존하여, 회의록의 문맥 정보를 활용하지 못했고, 또한 개별 채권의 이자율이나 변동성에 미치는 영향을 연구하여, 채권이 이루는 금리 커브 전체에 미치는 ... 전체 초록 보기

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