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학술저널
저자정보
권순학 (Kyung Hee University) 이상휘 (Kyung Hee University)
저널정보
한국경영학회 경영학연구 경영학연구 제53권 제1호
발행연도
2024.2
수록면
1 - 26 (26page)
DOI
10.17287/kmr.2024.53.1.1

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This research aims to analyze the investment efficiency of ESG (Environmental, Social, Governance) in equity funds during the period from 2018 to 2022. The output variables include annual returns, Jensen"s alpha, and the Sharpe ratio of equity ESG funds. Input variables comprise the average ESG scores of the top 30 companies within the funds" portfolios. Data Envelopment Analysis (DEA) is conducted in two stages: initially using the overall ESG score and subsequently using Environment (E), Social (S), and Governance (G) scores as separate inputs. The CCR and BCC models are employed for initial efficiency assessments, with the super-efficiency CCR model re-evaluating and ranking Decision Making Units (DMUs) that demonstrate the 100% efficiency. The study focuses on domestic equity funds classified under ESG, excluding any that were newly established or terminated within the study period, or that had missing data for returns, Sharpe ratio, or Jensen"s alpha. Key findings are as follows: Equity funds exhibit varied ESG investment efficiency, which depends on their specific Environment, Social, and Governance components. ESG investments in these funds were found to be higher than market expectations, providing valuable insights for formulating ESG investment strategy in equity funds.
#ESG #Stock Fund #Investment Efficiency #Data Envelopment Analysis

목차

Ⅰ. 서론
Ⅱ. 이론적 배경과 선행 연구
Ⅲ. 연구모형
Ⅳ. 분석 결과
Ⅴ. 요약 및 시사점
참고문헌

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