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초록·키워드
본 연구는 반도체 산업의 환율 변동에 대한 조기경보 시스템을 개발하여 중소기업의 리스크 관리 능력을 향상시키고자 한다. 2018년부터 2024년까지의 월별 환율 및 반도체 수출입 데이터를 활용하여 시계열 분석을 수행하였으며, ARIMA 모델과 VAR 모델을 통해 예측 시스템을 구축하였다. 연구 결과, 환율과 수입액 간의 음의 상관관계(-0.323)가 확인되었으며, 4-5개월 시차에서 가장 강한 상관관계(-0.360)를 보였다. 품목별 분석에서는 반도체 디바이스(-1.73)가 메모리(-0.78)보다 높은 환율 탄력성을 나타냈다. ARIMA(3,2,1) 모델은 98.5%의 예측 정확도를 달성하였으며, 이를 기반으로 3단계 경보 시스템(녹색/황색/적색)을 설계하였다. 본 연구는 반도체 중소기업의 환율 리스크 관리에 실질적인 도구를 제공하며, 정책적으로는 환변동보험 확대와 긴급 유동성 지원의 필요성을 제시한다.
본문·목차
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