DSGE 模型과 利子率 期間構造: 캘리브레이션과 베이지안 추정의 비교

김승주; 이우헌

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자료유형: 학술저널

저자정보: 김승주 (한국개발연구원) 이우헌 (경희대학교)

저널정보: 한국경제학회 경제학연구 경제학연구 제56권 제4호

발행연도: 2008.12

수록면: 5 - 27 (23page)

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본고는 DSGE 모형에 자본투자의 조정비용, 물가연동(price indexation) 등을 도입하여 모형을 좀 더 현실화시키고, 모의실험에 사용할 모수값들을 캘리브레이션 하기 보다는 베이지안 방식으로 추정하였다. 추정된 모수값을 사용하여 모의실험을 통해 시간 가변 위험보상이 반영된 만기별 이자율 자료를 생성하여 분석한 결과 단순한 모형에 비해 실제의 이자율 기간구조를 더 잘 설명하지는 않는다는 사실을 발견하였다.

#이자율 기간구조 #베이지안 추정 #DSGE 모형 #DSGE model #term structure of interest rates #Bayesian estimation

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