위험성의 증가와 최적보험수요

류근옥; 홍순구

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자료유형: 학술저널

저자정보: 류근옥 (서울산업대학교) 홍순구 (서울과학기술대학교)

저널정보: 한국리스크관리학회 리스크 관리연구 리스크관리연구 제13권 제2호

발행연도: 2002.12

수록면: 61 - 95 (35page)

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이 논문에선 부보위험이 평균보유확산(Mean Preserving Spread)을 하는 경우, 우리의 직관과 일치하게 끔, 최적보험수요가 증가하는 데 필요한 효용함수의 제약조건을 유도했다. 이 연구의 결과는 다음과 같이 요약된다. 첫째, Rothschild·Stiglitz(1971)의 방법을 이용해, 부보위험의 위험성이 증가하는 경우 보험계약자의 효용함수가 `감소하는 절대위험회피성향` 및 `증가하는 상대위험회피성향`을 보이고 또한 상대위험회피도가 `1`보다 작으면, 보험계약자는 더 많은 보험을 구입하게 됨을 입증했다. 하지만 이 세가지 요건을 모두 만족시켜야만 하는 충분조건은 너무 제약적이고 실증분석의 결과와도 일치하지 않는다. 둘째, 이 연구에서는 리스크프리미엄을 이용하는 방법으로 첫 번째 방법에서 유도했던 충분조건의 제약성을 완화시켰다, 즉, 상대위험회피도에 관한 추가적인 가정없이, 현대 경제학의 표준가설인 `비증가 절대위험회피`는 부보위험의 위험성이 증가하는 경우 보험계약자로 하여금 더 많은 보험을 구입하게 하는 충분조건임을 확인했다. 아울러 기존의 보험 수요모형을 보다 일반화시켜, 보험계약자가 초기자산의 일부로 금융자산을 비롯한 위험자산을 보유하는 경우도 함께 고려했다.

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