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We derive a comparison theorem for solutions of thefollowing stochastic partial dierential equations in a Hilbert spaceH:Lui = (ui) _M (t; x) + ¯i(ui); for i = 1; 2;where Lui = @ui@t ¡ Aui; A is a linear closed operator on H and_M(t; x) is a spatially homogeneous Gaussian noise with covarianceof a certain form. We are going to show that if ¯1 · ¯2 thenu1 · u2 under some conditions.
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