주가지수선물시장에서의 수익과 변동성의 동학분석

정상국

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자료유형: 학술저널

저자정보: 정상국

저널정보: 한국금융공학회 金融工學硏究金融工學硏究 제1권

발행연도: 2002.12

수록면: 51 - 74 (75page)

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이 논문은 한국의 KOSPI 200 지수와 지수선물시장간에 조건부 평균과 분산에서 어떠한 연관관계가 있는지를 밝혀내는 것이다. 가격예측과 변동성의 파급효과를 분석하기 위해서 현물과 선물시장간의 장기적인 균형관계를 조건부 평균과 조건부 분산에 동시에 고려하는 이변량 EGARCH-X 모델을 사용하고 있다. 두 시장에서의 조건부 평균수익은 장기적인 관계에 의해서 영향을 받으며, 또한 조건부 분산을 통해서도 정보가 파급되는 것으로 나타났다. 과거의 충격이 시장에 좋은 영향을 주느냐 또는 나쁜 영향을 주느냐에 따라 변동성의 반응이 다르다는 점에서 시장간의 파급효과는 비대칭적인 경향을 나타낸다고 볼 수 있다.

#가격예측 #파급효과 #장기기억 #비대칭 #EGARCH-X 모델

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