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논문 기본 정보

자료유형
학술저널
저자정보
(경남대학교)
저널정보
미래인문사회연구소 한국 사회과학연구 한국사회과학연구 제37권 제1호
발행연도
수록면
35 - 54 (20page)
DOI
10.18284/jss.2018.04.37.1.35

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초록· 키워드

본 연구는 코스피 주가지수의 범위 (즉, 일중 고가와 저가의 차이)에 대한 적절한 모형을 제시하는 것이다. 범위(range)를 사용하여 주식시장의 변동성을 평가하기 위해서는 주어진 자료가 독립성을 가졌다는 전제를 필요로 한다. 만약 범위가 자기상관 또는 장기기억을 가지면 예측된 변동성은 부정확하게 된다. 연구의 목적은 주어진 범위가 서로 다른 시점 간에 의존적일 때 그것의 의존구조를 파악하는 데 있다. 이를 위해, 조건부 자기회귀 범위(ACD) 모형을 적용하여 주가지수 범위의 동태적 행위를 모형화한다. 본 연구의 기여는 미래 주가지수의 변동성을 예측하기 위해 범위 자료를 가지고 새로운 모형(FIACD)의 적합도를 평가하는 것이다. 주가지수 범위를 이용한 외표본(Out-of-sample) 변동성 예측 결과에 의하면 비교되는 다른 모형들(ACD, FIGARCH) 모형에 비해 더 나은 성과를 제시하고 있다.
#주가지수범위 #주가변동성 #자기회귀듀레이션(FIACD)모형 #KOSPI range #Stock Volatility #Fractionally Integrated Autoregressive Duration (FIACD) model
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목차

  1. 1. 서론
  2. 2. 모형과 추정방법
  3. 3. 자료 분석 및 추정 결과
  4. 4. 결론
  5. 참고문헌

참고문헌

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