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논문 기본 정보

자료유형
학술저널
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저널정보
한국경제연구학회 Korea and the World Economy The Journal of the Korean Economy Vol.7 No.2
발행연도
2006.11
수록면
303 - 323 (21page)

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This article examines seven Pacific-rim foreign exchange markets for evidence of long-term dependence using two different techniques: the modified R/S analysis and the GPH test. These empirical tests are conducted with weekly and monthly data during the post-Bretton Woods period from January 1974 to December 2004. Empirical results indicate that there is little evidence of longterm dependence in the nominal exchange rate returns, which is supportive of the efficient market hypothesis (EMH), but it is inconsistent with previous literature, which found significant evidence of long-term dependence in major foreign exchange markets. Therefore, the results of long-term dependence are sporadic and unstable in exchange rate markets.
#exchange rate #long-term dependence #modified R/S analysis #GPH test

목차

1. INTRODUCTION
2. MODEL FRAMEWORK
3. DATA AND EMPIRICAL RESULUTS
4. CONCULSION
REFERENCES

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Sang-Chul PARK ,  Sa-Yun KIM 기업과혁신연구 2008 .12

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UCI(KEPA) : I410-ECN-0101-2009-320-017669229