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논문 기본 정보

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학술저널
저자정보
황희수 (한라대학교) 오진성 (한라대학교)
저널정보
한국지능시스템학회 한국지능시스템학회 논문지 한국지능시스템학회 논문지 제19권 제5호
발행연도
2009.10
수록면
689 - 694 (6page)

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본 논문은 일별 및 주별로 시계열 주가를 예측할 수 있는 퍼지 모델을 구성하는 방법을 제안한다. 전통적인 시계열 분석으로 주가를 예측하는 것은 어렵지만 퍼지 모델은 비선형적인 주가 데이터의 특성을 잘 기술할 수 있는 장점을 갖고 있다. 주가 예측 모델에 사용될 입력 정보를 결정하는 데는 상당한 수고가 필요한데, 본 논문에서는 전통적인 캔들 스틱 차트의 정보를 입력변수로 고려한다. 주가 예측 퍼지 모델은 사다리꼴 멤버쉽함수를 갖는 전건부와 비선형식인 후건부로 된 퍼지 규칙으로 구성된다. 차분 진화를 통해 퍼지 모델은 최적화된다. 일별 및 주별로 코스피 지수의 시가, 고가, 저가 및 종가를 예측하는 모델을 만들고 그 성능을 평가한다.
#퍼지 모델링 #시계열 예측 #차분 진화 #비선형 시스템 #주가 예측 #Fuzzy modeling #Time series prediction #Differential evolution #Nonlinear system #Stock prediction

목차

요약
Abstract
1. Introduction
2. Fuzzy Model
3. Evolutionary Identification of Fuzzy Model
4. Stock Price Prediction
5. Conclusion
참고문헌
저자소개

참고문헌 (21)

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1. [학술지(정기간행물)] - R. G. Palmer / 1998 / An Artificia1 Stock Market / Artificial Life and Robotics 3 google schola 2. [단행본] - B. M. Louis / 2000 / Trend forecasting with technical analysis / Marketplace BOOKS google schola 3. [단행본] - S. M. Kendall / 1997 / Time Series / Oxford google schola 4. [학술지(정기간행물)] - L. C. H. Leon / 2006 / Pattern discovery of fuzzy time series for financial prediction / IEEE Trans. Knowledge and Data Engineering 18 (5) : 613 ~ 615 google schola 5. [단행본] - D .R. Jobman / 1995 / The handbook of technical analysis / Probus pubiishing google schola

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