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논문 기본 정보
- 자료유형
- 학술저널
- 저자정보
- 발행연도
- 1985.12
- 수록면
- 113 - 132 (20page)
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목차
Ⅰ. Introduction
Ⅱ. THE TERM STRUCTURE OF EURODOLLAR INTEREST RATES: THE EXPECTATIONS HYPOTHESIS AND THE ERROR-LEARNING TEST
Ⅲ. U.S. INTEREST RATES, EURODOLLAR INTEREST RATES, AND THOSE ON OTHER EUROCURRENCIES
Ⅳ. FORWARD RATES AS A PREDICTORS OF FUTURE SPOT RATE HYPOTHESIS
Ⅴ. CONCLUDING REMARKS
REFERENCES
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