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논문 기본 정보

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학술저널
저자정보
최창열 (서경대학교) 함형범 (서경대학교)
저널정보
한국통상정보학회 통상정보연구 통상정보연구 제12권 제1호
발행연도
2010.3
수록면
153 - 175 (23page)

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This study conducts an analysis to verify an existence of co-movement among the exchange rates of Yuan-Dollar, Yen-Dollar and Won-Dollar by using time series data. An analysis period is divided into two periods. Therefore the first analysis period is from Dec. 17, 1997 to Jul. 21th. 20, 2005 and the second analysis period is from Jul. 25th, 2005 to Nov. 20th. 2009. This paper uses VAR model and daily data of exchange rates during the period. According to the result of an empirical analysis, yuan-dollar exchange rate has affected by th other variables ; yen-dollar exchange rate. It can be proved by result of an impulse response test and variance decomposition test in the second period. Therefore the won-dollar, yen-dollar, and Yen-dollar exchange rate has been influenced each other and the relationship will be maintained.
#Financial Crisis #Exchange rate #Co-movement #VaR Analysis #Unit-Root Test #Correlation

목차

Abstract
Ⅰ. 서론
Ⅱ. 연구의 배경 및 선행연구
Ⅲ. 모형 설정 및 추정 방법
Ⅳ. 실증분석
Ⅴ. 결론
참고문헌

참고문헌 (33)

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1. [단행본] - 김명직 / 2003 / 금융시계열분석 2판 / 경문사 : 21 ~ 26 google schola 2. [단행본] - 김인수 / 1993 / 차수정모형에 대한 이론적 고찰 및 실증분석 / 경제브리프 : 6 ~ 8 google schola 3. [단행본] - 김인철 / 2007 / 국제금융경제학 / 박영사 google schola 4. [단행본] - 김은경 / 2002 / 최근의 원/엔 환율 동조화 현상 분석 / 세계경제, 대외경제정책연구원 : 3 ~ google schola 5. [학술지(정기간행물)] - 박대근 / 1997 / 원-엔 환율과 외환시장 개입 : 외환시장압력을 중심으로 / 금융학회지 3 (1) : 66 ~ 97 google schola

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