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논문 기본 정보

자료유형
학술저널
저자정보
홍정효 (경남대학교)
저널정보
한국산업경제학회 산업경제연구 산업경제연구 제20권 제6호
발행연도
2007.12
수록면
2,437 - 2,454 (18page)

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본 연구는 원달러시장과 엔달러시장간의 상호의존성에 관한 분석을 실시하였다. 분석기간은 1990년 3월 2일부터 2005년 12월 2일까지 원달러와 엔달러 수익률 및 변동성자료를 이용하였다. 원달러 시장과 엔달러시장간의 가격발견기능에 관한 분석을 위하여 VAR 모형을 이용한 그랜져 인과관계분석 및 분산분해 등 동태적인 시계열 모형을 사용하였으며 주요 분석결과는 다음과 같다.
먼저 수익률 및 변동성을 이용한 그랜져 인관관계분석(Granger causality test)결과에 의하면 전체 분석기간 동안 원화와 엔화시장간에는 피드백적인 상호의존성이 존재하는 것으로 나타났다. 외환위기 전후의 경우에도 여전히 원달러 및 엔달러 시장간에 가격발견기능관계는 존재하는 것으로 나타났다. 충격반응함수 및 분산분해분석결과에서도 비슷한 결과를 보여주었다. 전체적으로는 외환위기 이전의 경우보다 외환위기 이후의 경우 이러한 원달러 및 엔달러 동조화 현상이 다소 약해지는 것으로 나타 났다.
이러한 원달러 및 엔달러 현물시장간 가격발견기능의 존재는 외환시장의 비효율성을 나타내는 간접적인 증거로 볼 수 있으며, 원달러 및 엔달러시장에서의 정보전달메커니즘에 대한 이해는 금융기관의 외환딜러, 기업체의 재무담당자들의 외환리스크 전략수립 및 환율정책 담당하는 정책입안자들에게 다소나마 도움을 줄 수 있을 것으로 판단된다.
#VAR모형 #원달러 및 엔달러 #Granger 인과관계분석 #단위근 #동조화 #Won/Dollar #Yen/Dollar #Co-movement #Unit Root #VAR #Granger Causality Test

목차

Ⅰ. 서론
Ⅱ. 기초 통계량 분석
Ⅲ. 연구방법(Methodology)
Ⅳ. 실증분석결과
Ⅴ. 요약 및 결론
참고문헌
Abstract

참고문헌 (27)

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