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한국무역학회 무역학회지 貿易學會誌 제31권 제4호
발행연도
2006.8
수록면
79 - 98 (20page)

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The purpose of this study is to examine the exchange rate volatility and the effect of exchange rate volatility on Foreign Direct Investment of Korea, and to induce policy implication in the contex of GARCH and regression model. In order to test whether time series data is stationary and the model is fitness or not, we put in operation unit root test, cointegration test. And we apply impulse response functions and variance decomposition to the structural model to estimate dynamic short run behavior of variables. The major emprical results of the study show that the increase in exchange rate volatility exerts a significant negative effect on Foreign Direct Investment in long run. This study applies impulse response function and variance decompositions to get additional information regarding the Foreign Direct Investment to shocks in exchange rate volatility and exchange rate. The results indicate that the impact of exchange rate volatility on Foreign Direct Investment converges on negative with time. The exchange rate volatility have a large impact on variance of Foreign Direct Investment, the effect of exchange rate volatility is small in very short run but become larger with time. We can infer policy suggestion as follows; we must make a stable policy of exchange rate to attract more foreign direct investment in Korea
#환율변동성 #외국인직접투자 #GARCH모형 #공적분 검정 #충격반응 #Exchange Rate Volatility #Foreign Direct Investment #Garch Model #Cointegration Test #Impulse Response

목차

Ⅰ. 서론
Ⅱ. GARCH모형에 의한 환율변동성 분석
Ⅲ. 환율변동성 영향 모형의 설정과 추정
Ⅳ. 환율변동성 영향의 동태적 분석
Ⅴ. 요약 및 결론
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