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논문 기본 정보

자료유형
학술저널
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저널정보
영남대학교 지역경제연구소 영상저널 産經硏究 第8輯
발행연도
2000.6
수록면
317 - 342 (26page)

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본 연구는 한국의 외환위기를 전후로 아시아 국가간 및 한ㆍ미간의 주식시장 동조화 현상에 대하여 실증분석 하였다. 연구를 위해 먼저 한국의 KOSPI지수, 일본의 Nikkei지수, 홍콩의 Hangseng지수, 싱가포르의 Straits Times지수 그리고 미국의 S&P지수 등 5개 국가의 주가지수 가격과 미국의 뉴욕증시에 상장되어 있는 코리아펀드의 가격 등을 이용하였다. 그리고 이러한 시계열 자료들의 불안정성 여부를 확인함과 아울러 공적분 검정과 오차수정모형을 이용하였다. 연구결과, 외환위기 이후 일본과는 동조화 현상이 오히려 약화된 반면 한ㆍ미 주가지수 및 코리아펀드간의 동조화 현상은 오히려 강화되었음을 알 수 있었다. 또한 외환위기 이후에 미국시장이 코리아펀드 가격에 영향을 미치는 것으로 나타났다.
#동조화 #공적분 #오차수정모형

목차

〈요약문〉
Ⅰ. 序論
Ⅱ. 선행연구
Ⅲ. 표본자료와 분석모형
Ⅳ. 실증분석 결과
Ⅴ. 결론
REFERENCES

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신동백 산업경제연구 2009 .04

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