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논문 기본 정보

자료유형
학술저널
저자정보
김영재 (부산대학교) 김성아 (부산대학교)
저널정보
한국산업경제학회 산업경제연구 산업경제연구 제22권 제4호
발행연도
2009.8
수록면
1,621 - 1,640 (20page)

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본 연구는 외환위기 이전, 외환위기, 외환위기 이후로 표본기간을 구분하여 세계금융시장을 선도하는 미국 주식시장이 외환위기를 겪은 아시아 국가들의 주식시장에 미치는 영향을 분석하였으며, 특히 아시아 국가들의 주식수익률에 대한 미국 주식시장의 동조성과 변동성전이 현상을 동시에 분석하였다. 실증분석 모형으로 GARCH(1,1)모형의 분산방정식에 threshold항을 포함하는 TGARCH(1,1)모형을 변동성 추정의 기본모형으로 적용하였으며 실증분석의 주요 결과로 첫째, 한국은 외환위기 이후 기간에 미국 주식시장에 대한 동조성과 변동성 전이현상이 나타났으며, 인도네시아는 전체 표본기간에 걸쳐 동조성이 나타났으나 변동성 전이현상은 외환위기 이후 기간에만 나타났다. 둘째, 말레이시아는 외환위기 기간을 제외한 기간에서 미국 주식시장에 대한 동조성이 나타났으나 변동성 전이현상은 외환위기 이후 기간에만 나타났다. 셋째, 태국은 외환위기 이전 기간과 외환위기 이후 기간 모두 미국 주식 시장에 동조하는 현상을 보였으나, 외환위기 기간에는 동조성이 사라졌다. 그러나 변동성 전이현상은 전체 표본기간동안 나타나지 않았다. 즉, 미국시장과의 동조성 및 변동성전이의 크기는 각국의 정책적 대용과 금융시장의 고유한 특성에 의존하고 있음을 알 수 있었다.
#동조성 #변동성 전이 #TGARCH #미국 주식시장 #아시아 외환위기 #Co-movement #Volatility Spillover #TGARCH

목차

Ⅰ. 서론
Ⅱ. 선행연구
Ⅲ. 자료 및 분석모형
Ⅳ. 실증분석 결과
참고문헌
Abstract

참고문헌 (36)

참고문헌 신청
1. [학술지(정기간행물)] - 길재욱 / 2003 / 주가동조현상에 관한 연구 / 재무관리연구 20 (2) : 7 ~ 200 google schola 2. [단행본] - 김명직 / 2003 / 금융시계열분석 / 경문사 google schola 3. [학술지(정기간행물)] - 김영재 / 1996 / 국제수지변동과 주가와의 상관성 분석 / 주식 google schola 4. [학술지(정기간행물)] - 김인무 / 2001 / 한국,일본,미국 주식시장의 정보전달:KOSDAQ,JASDAQ,NASDAQ과 거래소 시장을 중심으로 / 증권학회지 28 : 481 ~ 513 dbpia 5. [학술대회논문] - 김종권 / 2003 / 한국의 금융시장,주식 및 외환시장의 연계성에 관한 연구 / 한국증권학회 제4차 학술발표논문 google schola

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