메뉴 건너뛰기
.. 내서재 .. 알림
소속 기관/학교 인증
인증하면 논문, 학술자료 등을  무료로 열람할 수 있어요.
한국대학교, 누리자동차, 시립도서관 등 나의 기관을 확인해보세요
(국내 대학 90% 이상 구독 중)
로그인 회원가입 고객센터 ENG
주제분류
인문학
인문학 일반 역사학 철학 종교학 어문학 기타 인문학
사회과학
사회과학 일반 경영학 관광학 교육학 군사학 문헌정보학 법학 사회학 신문방송학 심리과학 정치외교학 지리학 행정학 경제학 무역학 인류학 기타 사회과학
자연과학
자연과학 일반 물리학 생물학 생활과학 수학·통계학 천문학 지구과학 화학 기타 자연과학
공학
공학 일반 건축공학 기계공학 산업공학 재료·에너지공학 전기전자공학 조선해양공학 화학공학 컴퓨터학 기타공학
의약학
의학 일반 간호학 수의학 약학 한의학 기초의학 임상의학 기타 의약학
농수해양학
농수해양학 일반 농학 수산학 식품과학 임학 축산학 해상운송학 기타 농수해양학
예술체육학
예술 일반 디자인 미술 미용 사진 음악학 의상 체육 공연매체예술 기타 예술체육학
복합학
학제간연구 과학기술학 뇌인지과학 기술정책 기타 복합학

ENG

추천
검색
질문

논문 기본 정보

자료유형
학술저널
저자정보
Yoon-Kyung Yuh (이화여자대학교) Hye-Kyung Kim (이화여자대학교)
저널정보
한국산업경제학회 산업경제연구 산업경제연구 제21권 제6호
발행연도
2008.12
수록면
2,697 - 2,717 (21page)

이용수

표지
📌
연구주제
📖
연구배경
🔬
연구방법
🏆
연구결과
AI에게 요청하기
추천
검색
질문

초록· 키워드

오류제보하기
본 연구는 마코위츠의 평균 분산 모형을 - 이용하여 한국가계의 최적 포트폴리오를 추정하고 통계청의 ‘2006 가계자산조사’의 실제 가계의 포트폴리오와 비교함으로써 한국가계 포트폴리오의 효율성을 분석하였다. 주식, 채권, 부동산의 과거 수익률 데이터를 이용한 최적 포트폴리오는 주식 3.2%, 채권 49.7%, 부동산 47.1%로 추정되었다. 이를 가계의 평균 포트폴리오와 비교한 결과, 가계의 포트폴리오는 최적 포트폴리오에 비해 수익률 대비 위험의 크기가 높으며 낮은 RVAR 지수를 보였다. 포트폴리오의 기대수익률에 따라 구분하여 분석한 결과 역시 실제 가계의 포트폴리오는 낮은 RVAR 지수를 보였다. 따라서 한국 가계의 포트폴리오는 이론적 모형에 의하면 비효율적으로 판단되며, 포트폴리오를 재구성할 경우 RVAR를 보다 향상시킬 여지가 있는 것으로 판단된다.
#Portfolio optimization #Efficient portfolio #Mean-variance model #RVAR #Household portfolio #포트폴리오 최적화 #효율적 포트폴리오 #평균-분산 모형 #가계 포트폴리오

목차

Ⅰ. INTRODUCTION
Ⅱ. LITERATURE REVIEW
Ⅲ. THEORETICAL FRAMEWORK
Ⅳ. METHODOLOGY
Ⅴ. RESULTS
Ⅵ. DISCUSSION
REFERENCES
APPENDIX
요약

참고문헌 (27)

참고문헌 신청
1. [학술지(정기간행물)] - Bertaut, C. C. / 1997 / Precautionary portfolio behavior from a life-cycle perspective / Journal of Economic Dynamics and Control 21 : 1511 ~ 1542 google schola 2. [보고서] - Bertaut, C. / 2000 / Household portfolios in the United States google schola 3. [학술지(정기간행물)] - Bodie, Z. / 1992 / Labor supply flexibility and portfolio choice in a life cycle model / Journal of Economic Dynamics and Control 6 : 427 ~ 449 google schola 4. [단행본] - Bodie, Z. / 2005 / Investments / McGraw-Hill google schola 5. [학위논문] - Cho, H. S. / 2004 / A study on optimal asset allocation of real estate portfolio-Based on mean variance portfolio theory and Value-at-Risk / 박사 / Dan-Kook University google schola

함께 읽어보면 좋을 논문

논문 유사도에 따라 DBpia 가 추천하는 논문입니다. 함께 보면 좋을 연관 논문을 확인해보세요!

이 논문의 저자 정보

최근 본 자료

전체보기

댓글(0)

0

UCI(KEPA) : I410-ECN-0101-2013-323-000621355