경제리스크를 고려한 투자프로젝트의 동태적재무 평가에 관한 연구

박석강

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자료유형: 학술저널

저자정보: 박석강 (조선대학교)

저널정보: 한국산업경제학회 산업경제연구 산업경제연구 제23권 제5호

발행연도: 2010.10

수록면: 2,405 - 2,431 (27page)

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2010

경제리스크를 고려한 투자프로젝트의 동태적재무 평가에 관한 연구

박석강 산업경제연구 2010.10 학술저널

경제리스크를 고려한 투자프로젝트의 동태적재무 평가에 관한 연구

박석강 한국산업경제학회 정기학술발표대회 초록집 2010.05 학술대회자료

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본고는 사회기반시설의 정비, 운용에 있어서 경제적 활동과 상관관계를 형성하고 있는 현금흐름의 합리적인 거래가격을 평가하는 이론적인 모델을 통해 다음과 같은 특징을 제시하였다. 첫 번째는 자산시장에서 관찰되는 증권, 자산가격에 대해서 정합적인 방법으로 리스크를 평가하는 이론모델을 제시하였으며 두 번째는 실물 투자사업에 있어서 매매에 대한 거래주체를 도입하여 그에 따른 리스크의 선호정보를 고려한 모델을 제시하였다. 또한 재무평가의 이론모델을 통해 현실적인 투자프로젝트에 직면하는 규모의 문제에 대해서 무재정 원리에 기초한 확률할인요인(SDF:Stochastic Discount Factor)을 이용하여 자산시장에서 증권가격, 자산가격을 추정하는 동태적인 모델에 대해서 분석하였으며 효용최대화에 따른 리스크를 헤지하는 문제에 대해서 설명하였다. 또한 마지막으로 모델의 특성을 활용한 해법을 제시하였다.

#불완전 시장 #옵션가격 #프로젝트 가격 #확률할인요인 #금융공학 #재무평가 #Pricing of projects #Incomplete markets #Asset pricing theory #Option pricing theory #SDF(stochastic discount factor) #Financial engineering

참고문헌 (28)

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1. [학술지(정기간행물)] - Breeden, D,T. / 1979 / An intertemporal asset pricing model with stochastic consumption and investment opportunities / Journal of Financial Economics 7 : 265 ~ 296

2. [단행본] - Cochrane, J.H. / 2001 / Asset pricing / Princeton University Press

3. [학술지(정기간행물)] - Cochrane, J.H. / 2000 / Beyond arbitrage: Good-deal asset price bounds in incomplete markets / Journal of Political Economy 108 (1) : 79 ~ 119

4. [학술지(정기간행물)] - Cox, J.C. / 1985 / An intertemporal general equilibrium model of asset prices / Econometrica 53 : 363 ~ 384

5. [학술지(정기간행물)] - Cox,J.C. / 1985 / A theory of the term structure of interest rates / Econometrica 53 : 385 ~ 407

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