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논문 기본 정보
- 자료유형
- 학술대회자료
- 저자정보
- 발행연도
- 2003.5
- 수록면
- 622 - 629 (8page)
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The real option pricing theory has emerged as the new investment decision-making techniques superceding the traditional discounted cash flow techniques and thus has greatly received much attention from academics and practitioners in these days. The theory has been widely applied to a variety of corporate strategic projects such as a new drug R&D, an internet start-up, an advanced manufacturing system, and so on.
A lot of people who are interested in the real option pricing theory complain that it is difficult to understand the true meaning of the real option value, though. One of the most conspicuous reasons for the complaint may be due to the fact that there exit
many different ways to calculate the real options value. In this paper, we will present a replicating portfolio method, a risk-neutral probability method, a risk-adjusted discount rate method (quasi capital asset pricing method), and an opportunity cost
concept-based method under the conditions of a binomial lattice option pricing theory.
A lot of people who are interested in the real option pricing theory complain that it is difficult to understand the true meaning of the real option value, though. One of the most conspicuous reasons for the complaint may be due to the fact that there exit
many different ways to calculate the real options value. In this paper, we will present a replicating portfolio method, a risk-neutral probability method, a risk-adjusted discount rate method (quasi capital asset pricing method), and an opportunity cost
concept-based method under the conditions of a binomial lattice option pricing theory.
목차
ABSTRACT
INTRODUCTION
THE BLOP METHOD
FOUR DIFFERENT REAL OPTION VALUE CALCULATION METHODS
CONCLUDING REMARKS
REFERENCE
참고문헌 (0)
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