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Eunju HWANG (이화여자대학교) Dong Wan SHIN (이화여자대학교)
저널정보
한국산업응용수학회 한국산업응용수학회 학술대회 논문집 한국산업응용수학회 학술대회 논문집 Vol.5 No.2
발행연도
2010.12
수록면
133 - 136 (4page)

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Stationary bootstrap technique is applied for kernel-type estimators of density function of ψ-weakly dependent processes as well as of nonlinear autoregressive (AR) model, which is in such a class of processes. We obtain results of asymptotic validity for the stationary bootstrap in the density and nonlinear AR estimations. Log return of daily US Dow Jones Index is analyzed by the proposed method.

목차

ABSTRACT
INTRODUCTION
MAIN RESULTS
AN EXAMPLE
ACKNOWLEDGEMENT
REFERENCES

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