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논문 기본 정보

자료유형
학술저널
저자정보
홍미영 (숭의여대) 신용재 (숭의여대)
저널정보
대한경영학회 대한경영학회지 대한경영학회지 제24권 제5호
발행연도
2011.10
수록면
2,811 - 2,826 (16page)

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본 연구는 시계열 분석을 통하여 여행업 주가지수와 거시경제변수 간의 관계를 추정하여 시사점을 도출하고자 하였다. 분석에 사용된 자료는 2001년 1월부터 2009년 12월까지의 월별 자료로서 여행업 주가지수 및 소비자물가지수, 이자율, 환율, 산업생산지수, 통화량, 유가 등의 거시경제변수이다. 주요 연구결과는 다음과 같다. 첫째, 그랜저 인과관계 검정(Granger causality test) 결과, 소비자물가지수와 통화량은 여행업주가지수의 그랜저 원인 변수가 됨을 보였다. 그리고 여행업 주가지수와 유가 사이에는 상호 인과관계가 존재하는 것으로 나타났다. 이러한 결과는 여행업 주가지수를 실질(real) 주가지수로 전환하여 사용한 분석에서도 유사하게 나타났다. 둘째, 충격반응(impulse response) 분석 결과, 소비자물가지수, 통화량, 유가등 거시경제변수들의 충격에 대한 여행업 주가지수의 반응은 공통적으로 1개월 후부터 초기에 음(-)의 값으로 나타났으나, 7～9개월 이후 영(0)에 수렴함을 보였다. 셋째, 예측오차의 분산분해(forecast error variance decomposition) 분석 결과, 여행업 주가지수의 변동은 여행업 주가지수 그 자체의 변동에 의해 대부분 설명되는 반면 거시경제변수들의 변동에 의하여 설명 가능한 부분은 상대적으로 미미하였다.
본 연구는 국내 여행업을 대상으로 주가지수와 거시경제변수 간의 관계를 규명하고자 한 첫 시도로서 의의를 지닌다. 따라서 본 연구의 결과는 여행업에 소속된 기업의 경영자 및 투자자, 그리고 관광산업 분야의 전문가 등에게 유용한 정보로 활용될 수 있을 것으로 기대한다.
#주가지수 #거시경제변수 #단위근 검정 #그랜저 인과관계 검정 #충격반응 #예측오차의 분산분해 #Stock Price Index #Macroeconomic Variable #Unit Root Test #Granger Causality Test #Impulse Response #Forecast Error Variance Decomposition

목차

요약
Ⅰ. 서론
Ⅱ. 선행 연구
Ⅲ. 연구방법
Ⅳ. 분석결과
Ⅴ. 결론 및 요약
〈참고문헌〉
Abstract

참고문헌 (23)

참고문헌 신청
1. [학술지(정기간행물)] - 감형규 / 1991 / 주식의 가격결정요인에 관한 실증적 연구 / 재무관리연구 12 : 131 ~ 163 google schola 2. [학술지(정기간행물)] - 김범석 / 2009 / 환율 및 유가가 항공사 주가에 미치는 영향 / 한국항공경영학회지 7 (1) : 101 ~ 117 dbpia 4. [학술지(정기간행물)] - 김영재 / 1999 / 주요 거시경제변수와 KOSPI간의 실증적 영향도 분석 / 경영학연구 28 (3) : 589 ~ 608 google schola 5. [학술지(정기간행물)] - 김종권 / 1999 / 주식수익률에 대한 거시경제변수의 영향분석 / 재무관리연구 16 (1) : 155 ~ 170 google schola 6. [학술지(정기간행물)] - 김철교 / 1990 / 경제지표가 종합 및 업종지수에 미치는 영향에 관한 연구 / 증권학회지 12 : 347 ~ 374 google schola

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