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논문 기본 정보

자료유형
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저자정보
저널정보
한국항공경영학회 한국항공경영학회지 한국항공경영학회지 제7권 제1호
발행연도
2009.1
수록면
101 - 117 (17page)

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This paper examines the relationship between the stock returns of airline and macroeconomic variables such as won/dollar exchange rate, won/yen exchange rate, and oil price. The co-integration analysis shows that there is co-integration relation between the stock returns of airline -Korean Airlines and Asiana Airlines- and macroeconomic variables - won/dollar, won/yen, oil price. In the vector error correction model, the airline stock returns are negatively related with won/dollar exchange rate, oil price whereas the airline stock returns are positively related with won/yen exchange rate.
#Foreign Exchange #Unit Root #Cointegration #VECM #Variance Decompostion

목차

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참고문헌 (16)

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Chen, N / 1986 / Economic Forces and the Stock Markets / Journal of Business 59 (3) : 383 ~ 403 google schola Dickey, D / 1981 / The Likelihood Ratio Statistics for Autoregressive Time Series with a Unit Root / Econometrica 49 : 1057 ~ 1072 google schola Dickey, D. A / 1979 / Distribution of Estimator for Autoregressive Time Series with a Unit Root / Journal of The American Statistical Association 74 : 427 ~ 431 google schola Enders, W / 1985 / Applied Econometric Time Series / Wiley,New York google schola Engle and Granger, C / 1987 / Cointegration and Error Correction Representation, Estimation, and Testing / Econometrica 55 : 251 ~ 276 google schola

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