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논문 기본 정보
- 자료유형
- 학술저널
- 저자정보
- 발행연도
- 2012.6
- 수록면
- 386 - 393 (8page)
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최근에 금융공학 분야에 보고된 바 있는 확률적 구간이동 기반 포트폴리오 선정기법은, 최적 포트폴리오 선정을 수행하는 과정에서 부(wealth)의 변화에 대한 동적 특성 및 여러 제약조건(constraints)을 명시적으로 고려할 수 있는 방법이다. 확률적 구간이동 최적화 기반 포트폴리오 선정기법은, 그동안 구간이동 최적화 기법이 다수의 공학 문제에서 성취하였던 이론적 가치, 범용성 및 효용 등을 고려할 때 현대 포트폴리오 이론 분야에서 또 하나의 주요한 기술혁신이 될 가능성을 가지고 있다. 이에 본 논문에서는 이론적 고찰을 바탕으로 단순화된 SDP 기반 동적 포트폴리오 선정이 가능함을 관찰하고, 이를 한국 주식시장에 적용하는 시뮬레이션 연구를 수행하여 결과 수익률에 관한 의미 있는 성과를 거두었다.
목차
요약
Abstract
1. 서론
2. 구간이동 기반 동적 포트폴리오 선정
3. 한국 주식시장에 대한 적용 및 성과분석
4. 결론 및 향후 연구 과제
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